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人物專訪|吳超:可助漲助跌 量化投資並非「壞孩子」

人物專訪|吳超:可助漲助跌 量化投資並非「壞孩子」

責任編輯:楊眉 2023-09-19 11:08:02原創 來源:香港商報網

 在今年7月份中央政治局會議提出「活躍資本市場,提振投資者信心」新要求後,中國資本市場相關部門接連出臺了系列提振A股市場的政策,包括減半徵收證券交易印花稅、明確階段性收緊IPO節奏、規範股份減持行為、降低融資保證金比例等。不過,從近期A股市場的表現來看,政策「組合拳」收效甚微,A股市場整體萎靡不振。在此背景下,不少市場人士將矛頭指向了近年興起的量化投資,認為量化基金在市場交易中可以利用信息和融券「T+0」等優勢,存在不公平因素,甚至成為「砸盤」A股的元兇。

 對此,清華五道口科學企業家大灣區同學會聯席秘書長、金融EMBA深圳同學會副秘書長、金融EMBA深圳同學會金融投資分會副會長,高盈科技、高盈金融董事長吳超在9月17日舉行的「2023全球大資管與量化投資論壇—深圳」間隙接受本報記者採訪時表示,將當前A股市場的疲軟歸咎於量化投資是不對的,量化投資只是一種工具,它可助漲亦可助跌,關鍵是要看市場的風向。而市場的風向,實際上既和政策的制定及實施有關,同時也和市場多空雙方有關,量化投資無非是在裡面做了一個助推,可能讓交易更加活躍,並加劇價格的小幅上漲。而所謂的「砸盤」,其實是投資者不看好市場走勢,或者認為相關政策的力度不足以把市場的勁頭拉起來。

 吳超說,多空雙方投資者對於當前的市場以及未來市場,是有長期信心,還是出現短期悲觀,都會造成市場的波動。因此而言,將市場的漲跌歸罪於某種投資工具,有失公允。

 持續加大金融科技投資力度

 談及今年的資本市場的投資心得,吳超告訴本報記者,「從去年至今,我們的整個投資,還是以量化投資為主,不太受市場過多的單邊情緒導致的一些影響,因為我們更多地去尋找市場的波動率以及市場存在的局部的增長。比如,今年國際資本市場的波動是加大的,我們今年在國際上的收益,保持著跟去年類似的收益穩定性,因為我們總是去尋找重大波動中的小波動,而且儘可能地去尋找一個很好的安全的套利空間?!?/p>

 吳超續說,「國內市場中,截至目前,股票是全線下跌,但是今年的商品期貨市場,又給了我們巨大的套利空間,以及它的波動性帶給我們的收益,所以今年還是取得了不錯的業績。實際上,所有這些都有賴於我們在量化科技、金融科技領域持續不斷的投入,以優化算法,增強算力,建立標準化數據,來讓我們的整個量化投資在實盤運行過程中的效率更高、精準度更高?!? (記者 朱輝豪

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